• помните, я как-то писал, что при достаточной детализации на графиках хвори можно будет волны эллиотта чётко различить, т.к. там в чистом виде производная от социальных связей?

     
    данные с сайта университета Джонса Хопкинса по Италии (у них есть удобные графики на сайте)

    это дневное приращение (т.е. на нём мы видим ускорение. производную короче).
    правда в виде гистограммы, а не в виде привычных свечей или баров.
    на нём четко видно красивый восходящий импульс до 6K. даже Prechter Point (гэп в ~середине третьей волны) есть.

    за ним следует, с 6K вниз, коррекционный паттерн (ABC/WXY).
    явно коррекционный он — потому что движение идёт в канале + есть взаимные пересечения + примерно равные A/C.

    теперь вопрос — что бывает после одинокого импульса вверх?*
    1) в бОльшем импульсе — экспоненциальный рост (3-я волна большой размерности, чаще всего для начала x1,618 к предыдущему движению. т.е. в 14K)
    2) в зигзаге — затухающий рост (вторая волна роста C, обычно min 0,618 первой A. чаще всего 1,0).
    вариант с 0,618 = 7,5K (менее вероятный)
    вариант с 1,0 = 10K (более вероятный)

    т.е., если количество заболевших в день в Италии вместо «пологого затухания» к 7,5/10K профигачит экспоненциально 10K и попрёт дальше вверх — это всё большой пиндец восходящий импульс.
    (на практике, для людей это будет означать, что всё, что было до апреля — это аналог роста рубля в 2014-м с 32 до 36р — это был только первый маленький эпизод, маленькая часть бОльшего движения).

    * то, что это именно «одинокий» импульс вверх — это предположение, т.к. на логарифмическом графике данных с начала недостаточно, оно там всё около 0.

    PS: почему именно Италия — она первая отдуплилась и там нет явного массового сокрытия данных как у комми в Китае. т.е. она классический «опережающий индикатор».
    ну и график в глаза прям бросился, конечно.

  • я, как человек любящий «знаки», которые дает вселенная, обратил внимание, что мой первый чек в этом году выглядел так:


    и мы все долго уссывались, что веселый год предстоит, видимо.

    я чего сказать-то хотел.
    я тут думал, чем же себя занять на период «карантина».

    и полез в папку со скачанными, но еще не игранными компьютерными игрушками.
    единственной оставшейся, одиноко лежащей в папочке, оказалась Fallout 4.
    бгг.

  • относительно часто спрашивают какие книги почитать по теме трейдинга.

    1. сохранил в файлике, в свое время, список рекомендаций от ув.АИА/Wipp:

    Список/рекомендации от АИА:
    1) спросить себя и понять предварительно- готов ли, подходит ли тебе это психологически- рисковать деньгами? на первых порах убытки считать приходится гораздо чаще чем прибыли. с учетом этого спросить себя- зачем мне это? способен ли я освоить это новое дело?
    Если да, то
    2) прочесть пару книг.
    1.А.Элдер.Как играть и выигрывать на бирже
    2.Найман «Энциклопедия трейдера»
    книги на самом деле бестолковые, но просты для понимания даже гуманитарием (как я). если Вы скорее физик, чем лирик, то хороша «Секреты биржевой торговли» Паршиков, Твардовский.
    3. Пректер, Фрост «Волновой принцип Эллиотта- ключ к понимаю рынков» или любую книгу тех же авторов.
    параллельно можно на образовательно-трейдерских порталах поизучать, если окажется интересно.
    В флудилке тема «про евро», там не так много постов, а ряд ссылок вроде были в 14-15гг.
    4) пойти на курсы- это по желанию, мне было полезно в коллективе поизучать. это просто букварь, просто поразбираться в базовых вещах, вопросы задать преподу «детские». они есть при всех крупных брокерах типа БКС, Финама.
    открыть демо-счет у брокера, полгода на нем поиграть.
    5)углубленное изучение
    А)Джон Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков и Межрыночный тех.анализ.
    Б)книги Ван Тарпа и Д.Швагера (погуглите на фамилиё + теханализ, инвестирование).
    Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Ниссон «За гранью японских свечей».
    В)У.Шарп Инвестиции.

    полезно смотреть www.plan.ru

    только сейчас обнаружил и там Элдера на первом месте.
    не просто так он там оказался, я думаю 😉

    2. лично я считаю самыми полезными по теханализу:
    Элдера и «библию» Пректера.

    плюс опционально:
    — Ларри Вилльямс (понимание неслучайности рыночных движений и логики)
    — если упор на волновой анализ, то первую книгу трёхкнижия Билла Вильямса + Тома Джозефа + Джеффри Кеннеди
    — если упор на индикаторы, то Линда Рашке + Роберт Майнер

    остальное (Мерфи, Ван Тарп и Швагер) — скорее для общего развития (лично я их от корки до корки не читал, только интересующие меня моменты. т.е. скорее как справочник использую).

  • как лично я понимаю сантимент.

    аналогично высказывался и я после 12 января, когда писал про уж слишком очевидный разворот в баксе. Вы тогда оказались правы и … пошли с толпой. Ну может не слишком большой толпой, но уже в начале февраля писали и в СМИ и здесь в ветке, о том что россияне увеличили вложения в валюту. Я — гордый джигит ждал перелоу….. Пытаюсь понять алго кукла…

    1) оптимизм и толпа — это разное, я думаю.
    например, во второй половине всего экспоненциального движения (3-й волна) толпа будет жадно покупать актив и его разгонять. вставать тут против мнения толпы — это вставать против тренда. сами понимаете.

    2) насколько я понимаю, сантимент «в лоб» не работает.
    оптимизм-пессимизм — это скорее как перекупленность-перепроданность.
    на смартике каждый второй благородный энвестор напишет, что осцилляторы / индикаторы перекупленности-перепроданности (тот же Stochastic Oscillator, Williams %R итд) — не работают! ТА не работает, все индикаторы врут, хамят, кидают!
    и действительно, на перекупленности могут спокойно протащить так, что «до батареи одни уши доедут».

    а индикаторный алго знает (но никому обычно не рассказывает), что прекрасно всё работает. но только контр-трендово (на росте работает перепроданность, на падении работает перекупленность).

    вот и тут так же, я думаю:
    на росте — оптимизм не значит ничего (= перепроданность в 3й волне. могут тащить пока не кончатся новые деньги).
    на падении — зеркально.

    на росте — нужен пессимизм для окончания нисходящей коррекции.
    на падении — нужен оптимизм для окончания восходящей коррекции и продолжения падения вниз.

    именно поэтому [на примере нисходящей коррекции ABC к восходящему движению]:
    — на окончании волны A мало пессимистов
    — на окончании волны B оптимизм будет зашкаливать
    — на окончании C (и окончании всей коррекции, перед разворотом вверх) будет зашкаливать пессимизм, оптимистов будет пара %%

    всё это очень красиво ложится на EWA (с одномоментно действующими трендами разных размерностей).

    есть подозрение, что из этого Пректер  и пошел социономику создавать, когда начал эту тему дальше раскручивать и подробно исследовать.