-
для тех, кто думает не попробовать ли программирование применительно к техническому анализу рынков
что можно почитать о написании скриптов в TradingView?
1) у них встроенный учебник неплохой (в режиме редактирования скриптов — жмакнуть «три точки» справа и там мануалы лежат).
актуальная версия языка — v5.
справочник по операторам и синтаксису: https://ru.tradingview.com/pine-script-reference/v5/встроенное описание языка: https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/index.html
раньше. когда актуальной версией языка была v3 (отличается мелочами, в новых версиях в основном функционал добавляли),
на нее было хорошее и простое русское описание (которого для начала хватало) — но они его с сайта убрали.
нашлось только что-то похожее в инете от третьих лиц: https://robo.trading/ru/coding/ps4/introduction/плюс, самое главное: у любого встроенного индикатора и у большинства тех, что пользователи публиковали — можно исходники посмотреть (жмакнув на кнопку редактирования) и скопировать в свой индикатор. там редактировать и всячески измываться и потом смотреть что получается.
это самый простой путь обучения, imho — по паре примеров разных ma, macd, bollinger band, atr, stoch/rsi, adx-di, efi — и уже ничем особо вас удивить нельзя будет в программировании индюков.
плюс один раз разобраться в работе на других таймфреймах (функция security) и украшательства (plot, hline).
всё. остальные новшества и навороты — это:
— 99% мигалки и перделки, чтоб красивые индикаторы и панели делать (для продажи моднейшим крипто-энвесторам — для себя ж обычно лишний раз цвет поменять лениво)
— 1% что-то узкоспециализированное (добавленное по просьбе физиков/математиков или программистов на других языках, только пришедших в трейдинг) и нафиг не нужное обычным людям для создания индикаторов (где достаточно уровня школьной математики).2) если нужны не просто скрипты-индикаторы, а нужны скрипты-стратегии («Strategy» в скриптах TradingView) — «тестер стратегий» по сути, или если вообще хочется оптимизатор (например, узнать ответ на сакральный вопрос «какая EMA лучше работает — 9, 13 или 20?») — не ходите за этим в TradingView, только зря потратите время.
тестер там убогий и глючный, что просто жесть (в tradingview всё связанное с индикаторами — очень хорошо, а всё, что касается «стратегий» — обнять и плакать).для тестера или подбора параметров в оптимизаторе (при аналогичном удобстве с индикаторами) в 100 раз лучше подойдет AmiBroker:
— программа (под Windows) довольно простая и шустрая (поддерживает всякие старые Win7 итд, чуть ли не XP).
— язык AmiBroker AFL очень сильно похож на язык TradingView PineScript (и оба они похожи на EasyLanguage/PowerLanguage от TradeStation/Multicharts — стандарт в индустрии) и все они довольно просты в освоении (нужно на два порядка меньше времени чем для Python или C#). похожи они все настолько, что у меня перенос скрипта уровня Bollinger Band с одного на другой занимает минут 10-15 обычно.
— совершенно охренительный тестер стратегий и оптимизатор, скорости работы которого завидуют пользователи [стандарта в индустрии] WealthLab
— оптимизатор умеет красивенькие и визуально-понятные 3D graph типа такого, который можно будет со всех сторон покрутить и убедиться, что рулит таки ema13 и её производные:
из минусов — придётся поковыряться с подключением DataFeed (данных) к AmiBroker. доступные варианты:
— встроенные «дневные» (EOD) данные через Yahoo Finance/MSN итд
— поддерживается «ручная» закачка данных через текстовые CSV-файлы (выгрузка свечей через обычный финамовский экспорт, например).
— автоматический экспорт из Quik в AmiBroker встроен в Quik.
— крипта — через плагин к binance, где нет realtime данных (автоматом обновляется только один график, который на экране), если не нужны фьючерсы и binance, то есть другие плагины.
— автоматически, через Finam’овскую утилиту для скачивания данных в MetaStock — FinamDataFeed (которая без счета в финаме с какими-то ограничениями вроде как работала. там всё время условия меняют).с помощью FinamDataFeed можно, например, закачивать real-time в AmiBroker 15-минутки всего состава S&P100 и дальше AmiBroker’ом отбирать по запрограммированному критерию типа «на дневках цена выше EMA-13, а на двухчасовых стохастик ниже 20 и при этом цена находится в нижней половине канала боллинжера на h4» — т.е. по сути получить гибкий скринер акций, который ни один платный сервис даже за деньги не предоставит (с рос.бумагами из Quik можно аналогично ессно).
и всё это будет занимать 1 страницу кода на AFLесли что, на поррентах AmiBroker 6.20 и 6.30 лежат. корявенькая русская инструкция к языку AFL есть обычно в файлике к версии 5.20. лучший сайт (на русском) для начинающих, с мануалами к системе и языку, плюс форум — amisite.ru
PS: пишу для всех, кому приходит в голову мысль: а не попробовать ли поковыряться в программировании для трейдинга. и кто задается вопросом «не слишком ли это сложно?» и «какой язык выбрать?».
типовой сценарий — это «вы увидели советы в такой ситуации изучать C#, открыли книжку Троелсена или Скита, прочли десяток страниц и забили на идею».
т.е. результат «всё сложно и непонятно, ну нафиг» при том, что и индикаторы и большинство ТС требуют знаний математики за 9 классов + прочтения десятка статей + школьного же опыта программирования.
моё скромное мнение, что же с этим всем делать:
1) если вам не нужно быть программистом, а просто хотите индюки нестандартные под себя (например, хотите странного. типа раскраски свечей в зависимости от волатильности на ADX другого таймфрейма) — TradingView Pine Script.
2) если вы хотите углубиться и протестировать — работает ли стратегия? какие параметры индикатора лучше? — то AmiBroker.
(на нём можно даже осторожно попытаться в исполнение сделок. через, разной степени костыльности, интерфейсы).3) если вам нужно автоматическое исполнение сделок и при этом минимальный порог входа — Metatrader MQL5 (язык опять же, сильно похож на TradingView Pine или AmiBroler AFL, но чуть более низкоуровневый и индикаторы тоже на него несложно переписывать, но уже не за 10 минут).
из минусов — по слухам, брокер вроде как может видеть что вы там делаете (но это не точно). иногда мерзковатое комьюнити. систематические проблемы и глюки с исполнением сделок на ММВБ. привязка к брокеру и его datafeed’у (тому же Ami пофиг — хоть финам через Quik, хоть Interactive Brokers, хоть Binance — только успевай Plugin’ы менять).4) если вы уже знаете С# или и так хотите его изучать — берите C# или фреймворки на нём (TSLab, Multicharts.Net, бесплатный o-s-a.net итд).
т.е. изначально рекомендую выбирать инструмент под задачу. иначе можно на освоении инструмента всё благополучно и закончить, не дойдя, собственно, до того, что принято называть exploration (исследование).
и есть еще один момент. чем ниже уровень языка программирования (чем он сложнее по сути) — тем менее удобен процесс исследования. ситуация, что стратегии придумывают и тестируют на Ami/Pine/Multicharts(EasyLang)/Python, а исполнение реализуют на C#/osa/QLua/etc встречается очень часто.
-
относительно часто спрашивают какие книги почитать по теме трейдинга.
- сохранил в файлике, в свое время, список рекомендаций от ув.АИА/Wipp:
Список/рекомендации от АИА:
1) спросить себя и понять предварительно- готов ли, подходит ли тебе это психологически- рисковать деньгами? на первых порах убытки считать приходится гораздо чаще чем прибыли. с учетом этого спросить себя- зачем мне это? способен ли я освоить это новое дело?
Если да, то
2) прочесть пару книг.
1.А.Элдер.Как играть и выигрывать на бирже
2.Найман «Энциклопедия трейдера»
книги на самом деле бестолковые, но просты для понимания даже гуманитарием (как я). если Вы скорее физик, чем лирик, то хороша «Секреты биржевой торговли» Паршиков, Твардовский.
3. Пректер, Фрост «Волновой принцип Эллиотта- ключ к понимаю рынков» или любую книгу тех же авторов.
параллельно можно на образовательно-трейдерских порталах поизучать, если окажется интересно.
В флудилке тема «про евро», там не так много постов, а ряд ссылок вроде были в 14-15гг.
4) пойти на курсы- это по желанию, мне было полезно в коллективе поизучать. это просто букварь, просто поразбираться в базовых вещах, вопросы задать преподу «детские». они есть при всех крупных брокерах типа БКС, Финама.
открыть демо-счет у брокера, полгода на нем поиграть.
5)углубленное изучение
А)Джон Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков и Межрыночный тех.анализ.
Б)книги Ван Тарпа и Д.Швагера (погуглите на фамилиё + теханализ, инвестирование).
Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Ниссон «За гранью японских свечей».
В)У.Шарп Инвестиции.полезно смотреть www.plan.ru
только сейчас обнаружил и там Элдера на первом месте.
не просто так он там оказался, я думаю 😉2. лично я считаю самыми полезными по теханализу:
Элдера и «библию» Пректера.плюс опционально:
— Ларри Вилльямс (понимание неслучайности рыночных движений и логики)
— если упор на волновой анализ, то первую книгу трёхкнижия Билла Вильямса + Тома Джозефа + Джеффри Кеннеди
— если упор на индикаторы, то Линда Рашке + Роберт Майнеростальное (Мерфи, Ван Тарп и Швагер) — скорее для общего развития (лично я их от корки до корки не читал, только интересующие меня моменты. т.е. скорее как справочник использую).
-
как лично я понимаю сантимент.
аналогично высказывался и я после 12 января, когда писал про уж слишком очевидный разворот в баксе. Вы тогда оказались правы и … пошли с толпой. Ну может не слишком большой толпой, но уже в начале февраля писали и в СМИ и здесь в ветке, о том что россияне увеличили вложения в валюту. Я — гордый джигит ждал перелоу….. Пытаюсь понять алго кукла…
1) оптимизм и толпа — это разное, я думаю.
например, во второй половине всего экспоненциального движения (3-й волна) толпа будет жадно покупать актив и его разгонять. вставать тут против мнения толпы — это вставать против тренда. сами понимаете.2) насколько я понимаю, сантимент «в лоб» не работает.
оптимизм-пессимизм — это скорее как перекупленность-перепроданность.
на смартике каждый второй благородный энвестор напишет, что осцилляторы / индикаторы перекупленности-перепроданности (тот же Stochastic Oscillator, Williams %R итд) — не работают! ТА не работает, все индикаторы врут, хамят, кидают!
и действительно, на перекупленности могут спокойно протащить так, что «до батареи одни уши доедут».а индикаторный алго знает (но никому обычно не рассказывает), что прекрасно всё работает. но только контр-трендово (на росте работает перепроданность, на падении работает перекупленность).
вот и тут так же, я думаю:
на росте — оптимизм не значит ничего (= перепроданность в 3й волне. могут тащить пока не кончатся новые деньги).
на падении — зеркально.на росте — нужен пессимизм для окончания нисходящей коррекции.
на падении — нужен оптимизм для окончания восходящей коррекции и продолжения падения вниз.именно поэтому [на примере нисходящей коррекции ABC к восходящему движению]:
— на окончании волны A мало пессимистов
— на окончании волны B оптимизм будет зашкаливать
— на окончании C (и окончании всей коррекции, перед разворотом вверх) будет зашкаливать пессимизм, оптимистов будет пара %%всё это очень красиво ложится на EWA (с одномоментно действующими трендами разных размерностей).
есть подозрение, что из этого Пректер и пошел социономику создавать, когда начал эту тему дальше раскручивать и подробно исследовать.
-